#547·quantstatsconditional_value_at_risk 将参数化的 VaR 阈值与经验性的尾部均值混合,当尾部为空时,它会默默地返回 VaR作者: WatchTree-19创建于 2026年9月12日更新于 2026年9月12日重建当前行为与机器精度匹配，在 quantstats 0.0.81 中：内容来源: ranaroussi/quantstats查看 GitHub 原文在 GitHub 查看讨论