quantstats · Issues· 33 开放
在 GitHub 打开本地同步的开放议题（评论请到 GitHub 查看）
- #547
conditional_value_at_risk 将参数化的 VaR 阈值与经验性的尾部均值混合,当尾部为空时,它会默默地返回 VaR
更新于 2026年9月12日 - #546
prepare_returns 会将缺失观测值默默转换为每个统计量中的 0.0 返回值
更新于 2026年9月12日 - #543
prepare_returns 缓存键冲突导致系列/数据框类型和列元数据发生变化
更新于 2026年8月24日 - #538
GIFT NIFTY
更新于 2026年7月29日 - #537
kelly criterion 按平均损失的因子关闭,rf通过检查调用堆栈进行路由
更新于 2026年7月27日 - #535
错误的 Kelly 标准
更新于 2026年7月21日 - #521
qs.reports.html() 函数假设无风险利率是恒定的
更新于 2026年6月5日 - #518
[错误] EOY 与基准在时间范围超过 10 年的比较结果
更新于 2026年5月26日 - #520
VS Code 中的月度报表热图显示问题
更新于 2026年5月26日 - #516
3Y (年), 5Y (年) 和 10Y (年) 回报计算之间的不一致
更新于 2026年5月1日 - #514
qs.stats.information_ratio() 使用算术平均值而不是几何平均值
更新于 2026年4月15日 - #510
为非累积返回流添加 qs.stats.rar() 中的累积标志
更新于 2026年3月20日 - #507
为日内/非累计回报流添加累计标志 qs.stats.calmar()
更新于 2026年2月17日 - #493
[BUG] 报告中的交易分析指标有误（从收益计算）
更新于 2026年1月13日