alpha101因子的计算公式中,横截面排名似乎应采用百分位排名
作者: PING0001创建于 2026年7月12日更新于 2026年9月9日
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横截面排名 cs_rank 似乎应该输出排名的百分位比较合适,原代码中输出了绝对排名。 def cs_rank(feature: DataProxy) -> DataProxy: """Perform cross-sectional ranking""" df: pl.DataFrame = feature.df.select( pl.col("datetime"), pl.col("vt_symbol"), pl.col("data").rank().over("datetime") ) return DataProxy(df)
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