[BUG] L1 交易执行会在不同的交易周期中重复使用已消耗的交易流动性
作者: GwangPyo创建于 2026年9月17日更新于 2026年9月17日
标签bug
□ 总结
使用BookType:L1 MBP'、trade execution= true'、清算-消费= true'和queue-position= true',价格和大小相同的不同贸易勾当在初始排队清理完毕后无法填写休息限制令。
尽管进入贸易的滴滴具有不同的贸易标识并不断增多的时间戳,但引擎却回到持续的账面消费,而不是分配每个贸易预算的新鲜资源。
□ 环境
- 基地承诺:`2114cf6f761429e0adb5ca9596fcd7b895b16011'
- Rust:`rustc 1.97.1'
- 平台:Linux x86 64
- 复制器:在`速率/执行/测试/匹配-发动机.rs'中的整合测试(最小Rust测试,不需要外部数据)
□ 预期和实际行为
对于买入方的案子:
事件 预期效果 | -- -- -- -- -- -- --
- 引文:出价
[email protected]',请查询[email protected]' *
QQ 提交购买限额 '3.000@ 54.59' QQ 前排是 '1.000' QQ2.000@ 54.59',身份证T-1'前面接下1.000'并填写我们的订单`1.000'。 - 出售侵略者贸易
[email protected]',IDT-2',稍后时间戳 * * 填写我们订购的其余`2000'
预期填充数量:`[1,000, 2.000]'。
`[1,000]'。 第二种贸易没有产生额外的填补。
`54.62 ' 的反向销售案与购买-侵犯者交易案同样失败。 回归重复了每个序列三次,以检查补充的订单以及部分填充.
□再现者.
在`crates/execution/tests/matching engine.rs'中加入以下测试。 它使用文件的现有固定装置,导入, 和事件处理器帮助。
[rstest]
[案(令:买取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取
[案(令:卖出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出入出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出
fn 测试 l1 同义 trade ticks has independent fill 预算(预算)
账户 id: 账户,
仪器 usdt: 仪器任意,
[案例]侧: 命令Side,
[案例]侵略者:侵略者,
# [案例] 价格: & st,
) (中文(简体) ).
让缓存= Rc: new(参考Cell: new(缓存:默认()));
让处理器 = 命令 event handler with cache(Rc: clone (和));
让配置 = 顺序匹配引擎配置 {
贸易 执行:真实,
队列位置: 真实,
流动性 消费:真实的,
. 默认: 默认()
* ;
让 mut 引擎 = OrderMatching Engine:: new(
仪器 usdt.clone (),
第1条,
填充模型汉德: 默认( ),
FeeModelAny:: default (. into (), (中文(简体) ).
书籍类型 ::L1 MBP,
(原始内容存档于2018-10-03). OmsType:Netting,,,.
账户类型: 马金,
Rc: new(参考Cell: new(测试时钟: new ())),,
缓存,
配置
(三)
周期用0.3 u64 {
(一) 让时间戳=周期 * 3;
引擎. process quote tick(\\uoteTick: new ()
乐器 usdt.id (),
价格:从("54.59"),
价格:来自("54.62"),
数量: 出处("1000"),
数量: 出处("1000"),
unixNanos: from(时间戳),
. . . . . . .内容来源: nautechsystems/nautilus_trader