Qlib 是一家以人工智能为导向的量化投资平台,旨在利用人工智能技术为量化研究提供支持,从探索想法到实施生产。Qlib 致力于
| 场景 | 演示视频 (英文) | 演示视频 (中文) |
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| 量化因子挖掘 | YouTube | YouTube |
| 从报告中提取量化因子 | YouTube | YouTube |
| 量化模型优化 | YouTube | YouTube |
| 功能 | 状态 |
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| R&D-Agent-Quant 已发布 | 将 R&D-Agent 用于量化交易的 Qlib |
如何在回测中设置区域?
risk_analysis max_drawdown 忽略了第一个时期的损失
collect_info.py 无法启动: setuptools 中的 pkg_resources 已经消失 82
IdxMax 和 IdxMin 返回 NaN 的位置,而不是极值
A股数据集社区维护版本
pytorch_gats_ts.py 中的 DailyBatchSampler 产生跨日批量: TSDataSampler.get_index() 交换索引标签,但不更改行顺序
qlib.workflow: FileLock 和 _log_uncommitted_code 都不安全与 CWD 相比
为 jupyter 笔记本示例 `workflow_by_code.ipynb` 添加 CI
防止利润流失和意外的 LLM 账单: 添加混合型支出防火墙
基准权重:默认的回测将等权重的投资组合与上限权重的指数进行比较