#2760·QuantLib

添加粗糙的 Bergomi 随机波动过程

作者: dakshbtc创建于 2026年9月1日更新于 2026年9月1日

在 QuantLib 中添加一个 Rough Bergomi (rBergomi) 随机波动过程。实现应支持该模型的非马尔科夫 Volterra 动力学,并配备相应的单元测试。

内容来源: lballabio/QuantLib