使用 IMM 卷换来构建曲线

据我所知,无论是 SwapRateHelper 还是 OISRateHelper 都没有接收 DateGeneration::Rule 参数,因此总是默认采用倒序日期生成。这意味着它们无法用于将 IMMRoll 交换的报价纳入曲线,而我们有时希望这样做。 我们使用复制和粘贴的魔术,创建了一个 SwapRateHelper 版本,允许自定义日期生成规则,并且似乎运行正常。现在我们需要再次为 OISRateHelper 这样做。 这些辅助函数是否可以得到改进,以支持自定义日期生成规则?如果您认为这是合理的,我很乐意写一个 PR。从某种意义上讲,这实际上是 #318 的一个后续。是否有政策规定所有 MakeVanillaSwap / MakeOIS 的选项都应在相应的辅助函数中暴露?如果是,我们是否应该确保这一点? 更具推测性的是,是否有办法避免手动进行此操作?手动保持工具和辅助函数同步是一项负担。