SOFR 观测滞后
作者: pcaspers创建于 2021年4月24日更新于 2026年6月24日
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SOFR 以 1 天的滞后观察,即 2021 年 4 月 22 日 (星期四) 的定价日期的利率在 2021 年 4 月 26 日 (星期一) 公布。SONIA、TONA 和 ESTER 也同样如此。我想知道,从原则上来讲,我们是否需要考虑滞后问题,即"评估日期 - 1"的定价可能存在,或者可能需要在曲线上进行预测,类似于对 0 天滞后指数(例如 USD-LIbor-3M)的处理,与评估日期本身相关。如果是这样,那么利率曲线是否应从 -1 天开始,而不是从今天开始?只要确保在定价时,前一天的 SOFR 定价尚未公布,就可以忽略这个问题。大家有什么看法?
内容来源: lballabio/QuantLib