CGPT5 提出的改进
作者: bravegag创建于 2025年10月5日更新于 2026年8月25日
标签help wantedgood first issue
- 静默取消订单 → 在 Broker.process_orders() 中添加权益和保证金上下文的警告。 2. 条件 SL/TP 验证缺失 → 确保在交易不为 None 时, SL < 入门 < TP (或对空仓相反)。 3. 同一条线 SL/TP 含糊不清 → 用确定性规则（例如悲观填充）代替推迟执行。 4. PL% 中的除以零 → 保护分母（入门价格、总投资）免受 0 或 NaN 影响。 5. 微小的 Trade.close() 超出 → 将四舍五入到 1 单位可能会超出；记录量化行为。 6. 破产留下未完成的订单 → 当权益 <= 0 时清除 self.orders。 7. 递归重新处理风险 → 用 while 循环代替 _process_orders() 递归。 8. 取消比例订单警告 → 在警告中包含时间戳、权益和保证金上下文。 9. OHLC 合理性检查 → 可选择断言 High >= max(Open,Close) 和 Low <= min(Open,Close)。 10. 数字索引误检测 → 改进时间戳推断（检测秒和毫秒）。 11. 权益回填性能 → 将 pandas 回填替换为大数据集的 NumPy。 12. 佣金配置 → 将 risk_free_rate 参数和佣金计时选项（'entry'|'exit'|'both'）公开。 13. 更好的策略参数错误 → 修正空格并使用 difflib.get_close_matches 提示相似的关键字。 14. Strategy.I() 系列支持 → 接受 pandas 系列；完善转置逻辑。 15. SL/TP 帮助方法 → 添加 move_sl_to_break_even() 和 trail_sl() 便利 API。 16. 佣金影响选项 → 允许开放交易 P/L 包含入门佣金。 17. 小错误 → 修正“the the”、“leverge”并明确 Strategy.sell 中的子弹。 18. 类型提示打磨 → 为 Trade、Order 和 Backtest.optimize 加强注解。 19. Order.repr 详细程度 → 省略假条件布尔值（例如 contingent=False）。 20. 退出消息间距 → 在“Backtesting 0.2.0.” 前添加缺失的空格。
内容来源: kernc/backtesting.py