#317·gs-quant

大型数据集的回测中效率低下的循环

作者: VinayakTiwari1103创建于 2025年5月13日更新于 2025年5月13日

调整重新平衡日期时,使用了带有每次迭代过滤的列表推导,对于大型数据集来说效率很低。我正在创建一个 PR,该 PR 通过为每个目标日期扫描日期索引来计算 rebal_dates,这是一个 O(n×m) 操作,可以进行向量化。

内容来源: goldmansachs/gs-quant