liquibook

Liquibook

开源 订单匹配引擎 Liquibook 提供构成订单匹配引擎的低级组件。 订单匹配是接受证券(或其他可替代资产)的买入和卖出订单,并将其匹配以允许交易的过程。 在彼此完全不熟悉的情况下进行交易。 订单匹配引擎是每个金融交易所的核心。 并且可在许多其他情况下使用,包括交易非金融资产、作为交易算法的测试平台等。 一个典型的基于 Liquibook 的应用程序可能看起来像这样:

除了订单匹配过程本身之外，Liquibook 还可以配置以维护一个“深度账本”，记录在单个价格水平上开放的订单数量和这些订单所代表的总量。

• 方向: 买入或卖出
• 数量
• 用于表示要交易的资产的标记
• Liquibook 对标记不做任何限制。 它被视为一个简单的字符串。
• 期望价格或"市场"以接受市场定义的当前价格。
• 交易将以指定的价格或任何更好的价格(卖出订单的高价,买入订单的低价)生成。
• 停损价格,以保持订单,直到市场价格达到指定值。
• 全部或部分标志,用于指定应填充整个订单或不应发生任何交易。
• 立即或取消标志,用于指定在对市场现有订单进行所有可进行的交易后,应取消订单的剩余部分。
• 请注意,合并全部或部分和立即或取消标志会产生一种通常称为填单或杀单的订单。

唯一需要的属性是 side、quantity 和 price。 Def