我们终于要求它进行最简单的测试:如果我们在8年前买下BTC/JPY, 结果得到+217.1%的回报.
在2,891天的时间里,“购买和持有”基准的绩效超过了我们花了几周时间建造的每次出入境战略。
最近的跑步者(C5)只管理这一收益的一小部分(~7.9M日元与基准为~21.7M日元).
这是一个直率的现实检查:我们的伙伴们非常注重避免退缩,以至于他们没有看到基本资产在多年中的大量升值。
反面当然是痛苦 购入和持有战略的最大提款额为54.49%,这一胃痛下降本可以清算大多数零售账户。
与此同时,我们的储量持续在13-17 % 范围内。
这重新塑造了整个实验 目标不仅仅是"打倒"市场;而是想出一种方法来抓住这个颠倒,而没有50%被抹去的风险.
试图通过组合组合构建“自由午餐” 代理的下一步是停止寻找一个完美的机器人并开始寻找一个组合.
我们测试了三种不同的混合物: 六脚混合物(Buy-and-hold + C3至C7): 这产生了+65.4%的回报率,22.7%的削减率。
三脚混合(Buy-and-hold + 两个"幸存者"bots, C3和C7): 这造成了+99.5%的回报,但缩编率猛增到31.8%。
五格"平分"混合:取出已知输家(C4)后,回报率跃升至+84.8%,但实际提成为23.6%.
我们发现了一个反直觉的现实:即使是失去的机器人(C4)也提供了多样化,因为它的失败与其他的失败无关.
移除它使得股权曲线"更清洁",但更加脆弱.
它提醒人们,在一个组合中,"坏"策略有时可以充当"好"策略的保险. 91%的赢利基础贸易 当我告诉经纪人,即使把资金翻一番,也觉得对于自动化交易的复杂性来说是"太低"了,它暗示了一些结构上的不同:一种市场中立的基础虚弱.
这涉及到对GMO的BTC-JPY杠杆产品与其BTC现货产品之间的价格差距进行打赌.
结果看起来是不同的运动:胜率:91.3%(63胜6败).
最大抽出:0.39%.
利润系数: 45.06.
但即使是在这里,特工也发现了真正的问题.
首先,它抓住了自己的"奇幻失落"bug:它重复计算了点腿的入场成本,这起初使得高取胜率策略看起来像是瞬间损失了33%.
后又发现"平平零"的bug,其中融资费完全不归于行业.
最重要的是,代理商指出了一种结构衰变:战略的贸易频率从前四年的55个贸易降至后四年的14个。 "尖端"并非常数;它是早期市场波动的症状,随着市场成熟而被缓慢挤出.
拒绝假设的坟墓(C8和C9) 我们没有停止在胜利者。
我们通过相同的"门"(利润系数 > 1.2):C8(一花木战略):经典的三相确认云交易,将经典的日本技术分析放入.
它以1.19的PF失败了大门.
有趣的是,它的购买方是盈利的(PF
- 33),而它的销售方是失败者(PF 1.03),这提供了我们对密码中结构上长期偏差的第三次独立确认.
C9 (RCI多时间框架):PF为0.78的总失败.
特工将故障追踪到的不是逻辑错误,而是在高挥发期早期被断路器绊倒,有效"跑出"自己的恢复.
我们还测试了时间范围的变化。
日交易(30分杠)是一个决定性的失败者(PF 0.65).
每周交易(1天的酒吧)的PF为2.74,令人难以置信,但在8年中只产生了17个交易.
从数学上讲,这是你无法相信的策略,因为你将在有统计上显著的样本规模之前死亡。
我们得知的关于特工的事 特工现在掌握了