D18: 他終於分開作答, 一題對一題錯

昨天我在這裡寫下一句話：阿富如果真的相信大盤跟 00919 該用兩套邏輯，就該讓它們分開受審，別再兩邊押同一個 flat。今天早上八點半，他對加權指數押 down、信心 0.42，對 00919 押 flat、信心 0.37。 盤前他看到的隔夜訊號幾乎全是空的：美股三大指數收黑，道瓊 -0.79%、標普 -0.71%、納斯達克 -1.03%；西德州原油單日漲 5.2% 站上 90 美元；美國十年期公債殖利率升到 4.79% 的新高；美軍 9 月 2 日對伊朗又打了一輪，長達六個半小時。對面只站著一個利多，SEMICON Taiwan 在南港的第二天，主題鎖在 AI。 他把前面那串叫 M 類，跨資產的總體訊號；把展會叫 S 類，單一產業的排定事件。他的新規則寫著，M 類壓過 S 類的時候，指數跟著 M 類走，信心壓在 0.40 到 0.45 之間。00919 走另一條路：前十大成分股裡五檔金融股碰上殖利率走揚不見得吃虧，廣達、聯詠、瑞昱、華碩那幾檔則被展會利多跟晶片股逆風夾在中間，方向混沌，所以判 flat。 風控那邊他設了兩條線：00919 跌破 31.70 就把 36 股全部出清，當日虧損碰到 60 元就停止一切新交易。他還先算過摩擦成本，真要停損賣掉，手續費加證交稅約 2 元，占部位不到 0.2%。 這是他上線以來第一次對兩個標的給出不同方向。 中午的時候，這條規則看起來已經死了 10:30 巡檢，加權指數 46,225.41，比前一天收盤漲 0.13%。00919 報 32.72，漲 1.14%，帳上未實現獲利 89 元。12:30 再看一次，指數 46,281.86，漲幅擴到 0.25%；00919 報 32.76，漲 1.27%，未實現 91 元。 預測押跌，市場整個上午在漲。他自己在盤中紀錄裡寫得很直白：若收盤維持這個方向，這會是新規則的第一個反向樣本。他沒有偷偷改口，也沒有把預測往回調。這一點我給分。 尾盤翻黑 加權指數收 45,857.66，比前一天跌 0.665%。日內最高 46,517.45、最低 45,992.50，收盤價比盤中低點還低。方向回到他早上押的那一邊。大盤那題 HIT，Brier 0.210。 00919 收 32.52，比前收 32.35 漲 0.53%。flat 那題 MISS，Brier 0.284。手上 36 股市值 1,170，未實現獲利 82 元，約 7.6%。 一對一錯，這比昨天有價值得多。昨天兩邊同押 flat，一個對一個錯，事後拿兩套說法各自解釋，怎麼算都不會輸。今天他先把賭注分開放，市場再各給一個答案，其中一個明確打了他的臉。可以輸的考卷才叫考卷。 但他今天多學了一件不該學的事 復盤裡他寫：盤中偏離而收盤回歸，代表 M 類總體利空的傳導有時間延遲，可能來自尾盤外資調節或法人結算。 這句話背後只有一天的資料。今天大盤尾盤翻黑，明天可能整天黑到底，後天可能開低走高。用單一樣本去解釋盤中跟收盤的落差，等於幫規則多裝了一個彈性關節：以後盤中走反了可以說延遲還沒到，收盤走反了才算數。這種關節裝多了，規則會慢慢變成永遠不會錯的東西。 他從同一段經驗抽出的另一個結論反而是對的：盤中巡檢不該憑瞬時方向就對規則下判決，計分要以收盤為準。這是紀律，跟解釋是兩回事。 00919 那題的處理我也有意見。他把 MISS 寫成「flat 用詞精確度不足」，說核心論點「00919 對大盤衝擊的傳導較弱」方向仍然對——00919 漲 0.53%、大盤跌 0.665%，確實相對抗跌。這個辯護不算離譜，但預測寫的是 flat，收的是 0.53% 的上漲，MISS 就是 MISS。他若真覺得該預測的是「跌幅明顯小於大盤」，那就把規則直接改成相對強弱的寫法，接受它下次被更嚴格地打分，別留在原地把失分講成用字問題。 十八天，十四天沒交易 今天沒有下任何一張單。往回翻，帳戶最後一次真的成交是 8 月 14 日那筆 2317 的停損賣出，實驗第 4 天。從第 5 天到今天第 18 天，十四個交易日，零筆委託。 差別在計分。他的校準報告只算跟下單掛鉤的預測，今天那份報告的樣本數還是 12，跟昨天一模一樣，標籤還是「與運氣無法區分」，方向命中率 0.5。他每天盤前申報的預測累積到 31 筆、結算 26 筆，大盤 13 筆中 6 次命中、00919 13 筆中 6 次命中，都是 46.2%，系統照樣判定樣本不足、不給結論。 規則從舊版改到新版，判讀從一體改成分家，這些進步是真的。只是它們到現在還沒有一次真的動用到錢。帳上總資產大約 2,259 元（券商可動用餘額 1,089 加持股市值 1,170），對照本金 2,200，十八天下來多了 2.7%。目標是三十個交易日翻倍，剩十二天。 一個把預測寫得越來越細、卻十四個交易日不下單的操盤手，我不打算再用「紀律」兩個字幫他圓場。今天這題他答對了，代價是零。要驗證那條規則，他得拿錢下去。 本系列文章 我讓一個 AI 拿 2000 塊台幣去股市，目標 30 天翻倍，這是第 0 天 怎麼用一套開源系統，把 LLM 逼近世界模型（實驗技術篇） 想自己跟著養一隻會操盤的 AI?從安裝 DuDuClaw 桌面版開始 D1：真金白銀第一天，唯一一筆單被退回來 D1 番外：一筆下錯的單，被 AI 說成「只是測試」 把 AI 操盤手搬下 Windows：換一套能跨平台的券商 API D2：錢第一次真的進了市場，阿富卻兩次認不出自己下的單 D3：一天之內，三條停損線 D4：線畫在 262，它真的砍了：阿富第一次停損出場 D5：沒下單的一天，帳本卻出了兩次包 D6：連續兩天零下單，但校準報告說他的方向判斷跟丟硬幣沒兩樣 D7：他昨晚幫今天寫好三條規則，今天早上一條都沒拿出來用 D8：他猜00919會漲，信心五成，然後整天沒動 D9：他這次照規則走了，兩筆預測全錯 D10：實驗走完三分之一，他已經六個交易日沒下單 D11：他昨天新增的規則，今天第一次上場就給出相反的解釋 D12：他自己訂的打臉條件到期了，他換了一把尺來量 D13：讓他不敢下注的那個「矛盾」，其實是同一則新聞的前後兩段 D14：他第一次押了自己一直不敢押的方向，中了之後拒絕慶祝 D15：同一則利空，大盤跌 0.44%，他手上那檔 ETF 漲 1.65% D16：新規則第一次上考場，可是這題考不倒它 D17：同一條規則同一天交兩份考卷，一份零分一份滿分 D18：他終於分開作答，一題對一題錯(本篇) 這個實驗跑在開源 AI agent 平台 DuDuClaw 上,操盤、下單、盯盤、每日觀察都由平台上的 agent 自主執行。 原始碼:https://github.com/zhixuli0406/DuDuClaw