打造实时多市场订单监视器 A 交易机器人不应通过被打乱的快照做出决策.
如果您想要了解流动性,分布,深度,或市场结构的变化,需要不断更新的Polymarket订单本的视图.
此教程使用公共 CLOB 市场 WebSocket 构建了轻量级的Polymarket 订单本 Python 监视器.
Polymarket将这个频道作为订购本,价格,和市场生命周期更新的实时种子进行记录.
执行工作有意侧重于市场数据,而不是订单执行,因此可以用作研究、仪表板、警报或自动交易系统的基础。
你将学会什么 Polymarket 代号与订货簿订阅有关 如何连接到 CLOB 市场 WebSocket 如何处理和事件 如何计算最佳竞价,最佳问价,如何传播 如何处理重联和心跳 如何检测呆滞的市场数据 如何将原始的 WebSocket事件转化为交易信号 架构 重要的设计决定是将运输与州分开.
WebSocket 发送事件; 您的应用程序维护当前书 。
1.
安装此显示器的附属物,不需要认证,因为市场WebSocket是公开的。
您需要 Polymarket 资产 ID / token ID 来获取您想要监控的结果 。
市场频道用户使用.
例如:不要将硬码证书输入市场数据显示器.
在这个例子中,根本没有全权证书。
2.
连接市场网锁 所记录的"市场频道"终点为:订阅消息包含和一个或多个资产ID.
最小显示器是这样的: 初始活动包含汇总出价和询问级别.
Polymarket还作为订单-书价级三角洲事件进行记录.
3.
不要忽略"心跳A"制作客户端应执行被记录的应用级心跳.
Polymarket的当前文档规定客户每10秒发送一次并接收.
添加一个专门的心跳任务 : 然后在连接后开始 : 这比盲目地依赖WebSocket库的协议级活塞机制要好,因为Polymarket种子指定了自己的应用级心跳.
4.
维持图书状态 对于研究,反复打印快照是不够的.
将价格水平储存在字典中:对于每张快照:真正的执行还应根据价格水平的变化和字段处理记录的每个价格水平的变化。
关键原理很简单: WebSocket是事件流.
你的地方订书是州机器
5.
有用的实时计量 一旦本书恢复正常,你可以计算: 最佳出价 最佳问散出中点 上-书的不平衡 一个简单的研究衡量标准是: 这些衡量标准本身并不构成有利可图的战略。
它们可以成为更广泛的执行或定价模式的投入。
生产考虑 生产显示器应当添加: 自动重联 指向回接 订阅 恢复 Heartbeat 监视 消息验证 序列/状态 一致性检查 Stale - 数据检测 结构化记录 持续事件存储 Graceful 关闭 不要假设开放的TCP/WebSocket连接意味着你的市场数据是健康的.
Polymarket的状态历史记录了WebSocket事件和CLOB维护事件,所以即使在您的应用代码正确的情况下,操作监控也很重要.
失败模式连接成功,但没有数据到达 检查资产ID、订阅有效载荷、市场状况和应用心跳。
你的书变得不一致 不要将每条消息视为独立的快照 。
将全部事件与渐进事件区分开来.
您的显示器默默地变成僵化的跟踪 最新有效市场事件的时间戳 当它超过您的应用程序的新鲜度阈值时, 并发出警告 。
代码在 Polymarket API 更改 Pin 后中断, 并定期审查依赖性, 然后检查官方文档at