[交流] A 股因子投研工作台，想聊聊和量化交易框架的衔接

你好，vn.py 作为国内 Python 量化交易框架里非常成熟的项目，交易接口、策略框架、回测、实盘这条链路做得很完整，很多做 A 股/期货/量化交易的人都会参考。

我在做一个更偏投研前台的项目：Factor Lab。

Factor Lab 目前聚焦 A 股，核心是：

• 因子库和因子评分；
• 利润断层 / 财报事件驱动股票池；
• AI 圆桌研报；
• 股票池历史复盘和策略回看。

和 vn.py 相比，Factor Lab 不做交易执行和柜台接口，更偏“交易前”的研究、选股、解释和复盘。也就是说，Factor Lab 可以产生候选股票池和研究结论，后续理论上可以接到 vn.py 这类成熟交易框架里。

几个想交流的点：

• 投研股票池和实盘交易系统之间，怎样定义最干净的接口；
• 因子选股结果如何进入策略引擎，而不是停留在研究页面；
• AI 研报能否作为人工审核层，降低策略黑箱感；
• A 股事件驱动策略在交易框架里如何做更好的复盘。

项目地址：https://www.afactorlab.com/